https://guorn.com/forum/post/p.5.63210231981918
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年化收益率

年化收益率是把当前收益率(日收益率、周收益率、月收益率)换算成年收益率来计算的,是一种理论收益率,并不是真正的已取得的收益率。例如日收益率是万分之一
,则年化收益率是3.65﹪(平年是365天)。因为年化收益率是变动的,所以年收益率不一定和年化收益率相同。

 

年化收益率=[(投资内收益 / 本金)/ 投资天数] * 365 ×100%

 

最大回撤


最大回撤率:在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标,对于对冲基金和数量化策略
交易,该指标比波动率还重要,最大回撤是越低越好。




 

贝塔比率(Beta)

*相当于业绩评价基准收益的总体波动性

 

*衡量策略的系统性风险:

如果Beta为1,策略和市场(参照沪深300指数)同进退

如果Beta为1.1,市场上涨10%时,策略上涨11%;市场下滑10%时,策略下滑11%。

如果Beta为0.9,市场上涨10%时,策略上涨9%;市场下滑10%时,策略下滑9%。

 

那么问题来了, Beta值到底是大好还是小好呢?小果儿,你怎么看?

这得具体问题具体分析,如果是牛市,股市兴兴向荣,个股、大盘狂涨,那就要选择Beta值大的策略;

如果是熊市,经济下行压力大,就应该选择Beta值小的策略,这样就可以比较好的控制风险,确保资金的安全。

 

阿尔法比率(Alpha)

*实际收益和按照Beta系数计算的期望收益之间的差额。

 

 

*代表策略多大程度上跑赢了预期的收益率



 

夏普比率

*代表投资人每多承担一分风险,可以拿到几分报酬;

   ---单位风险所获得的超额回报率

 

*该比率越高,策略承担单位风险得到的超额回报率越高。

 所以说夏普比率是越高越好滴..